Backtest ou backtesting é ideal para quem investe em renda variável. É um tipo de teste que ajuda (e muito) a determinar padrões ou comportamentos a partir de dados do passado. Então se você ainda não conhece essa estratégia, fica por aqui!
No longo prazo, é algo que pode te ajudar nas análises fundamentalistas, enquanto no curto prazo, traça um caminho para definir estratégias pensando nas tendências de alta ou queda. Já imaginou ser capaz de identificar quando não operar? Sim, é uma das vantagens do backtest.
O que é o backtest?
É um teste que utiliza dados históricos mais relevantes. Através dele, tem como ter uma perspectiva sobre o que pode acontecer. No mercado financeiro, é uma maneira de testar se uma estratégia será bem-sucedida.
Na prática, o backtesting – como também é chamado – serve justamente antes de certas negociações. Depois da análise, o investidor pode ter uma noção de que forma a sua estratégia funcionaria. Então é importante disponibilizar o máximo de informações, para que seja o mais realista possível a simulação.
Em caso de backtest com resultados positivos, o investidor pode sentir mais confiança em executar a sua estratégia. Mas se os resultados se mostrarem negativos ou pouco favoráveis, é um sinal para segurar um pouco e modificar a estratégia.
Como funciona?
Para aplicar o backtesting, é necessário ter uma base de dados confiável e saber exatamente como é a estratégia que você deseja aplicar. Além disso, é importante utilizar um site ou software que viabilize a realização do teste.
Antes que existissem ferramentas específicas, que simplificaram e agilizam os cálculos, apenas programadores conseguiam fazer o backtesting de maneira adequada. Porém, mesmo que agora o teste esteja mais acessível, existem algumas limitações que dificultam a sua aplicação.
Isso ocorre principalmente em relação aos fatores que são utilizados no backtest. Por exemplo, é essencial utilizar um banco de dados confiável para reduzir os erros. O motivo é que as discrepâncias presentes no banco de dados podem levar a resultados totalmente equivocados.
Além disso, é necessário ter atenção ao número de séries usadas no teste. Simular um volume elevado de processos pode demorar muito tempo. Por outro lado, o uso de poucas séries pode não se aproximar tanto da realidade do mercado.
Para solucionar a questão, é comum que os simuladores passem por um tratamento de dados, visando manter um número adequado de processos. Isso pode otimizar o tempo e os resultados dos testes.
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Qual a importância do backtesting?
Como você viu, o backtesting pode ser uma ferramenta poderosa para quem realiza operações na bolsa de valores, desde que seja bem utilizada. No entanto, não são só os investidores e especuladores que podem se beneficiar do teste.
A ferramenta também é usada em fundos quantitativos, que aplicam uma estratégia diferente dos fundos tradicionais. Eles usam a tecnologia para compor suas carteiras, empregando algoritmos que analisam dados e tomam decisões de investimento.
Desse modo, os fundos também costumam usar estratégias que são validadas por backtesting. Com esse componente, é possível simular como determinadas regras teriam reagido em situações passadas. Ou seja, a aplicação do teste visa comprovar uma hipótese de investimento.
Ademais, existem diferentes métodos que podem ser aplicados para as decisões. Um deles é fazer com que o algoritmo siga um padrão baseado no preço médio dos ativos. Com essa informação, a inteligência artificial pode compreender determinados sinais do mercado e agir.
O teste também pode ser aplicado para medir a eficiência e a efetividade do modelo criado pela equipe de análises. Inclusive, combiná-lo às avaliações dos profissionais faz com que o processo seja cada vez mais aperfeiçoado.
É por isso que, muitas vezes, os fundos quantitativos utilizam o machine learning para adaptar as estratégias de investimento ao longo do tempo. Dessa maneira, eles podem oferecer melhores resultados para os cotistas.
Quais são as suas principais características?
Uma das principais características do backtesting é o período de tempo estudado. Inclusive, esse é um dos fatores mais importantes desse tipo de análise financeira.
Na prática, a duração do período do ensaio deve ser suficientemente longa para incluir diferentes condições do mercado. Ou seja, é importante considerar as temporadas de alta, de baixa e a quantidade de negociações realizadas nesse intervalo de tempo.
Dessa forma, realizar um backtest em apenas uma situação específica do mercado pode produzir resultados incompatíveis com a realidade. As conclusões obtidas, nesse caso, podem não funcionar bem em outras condições do mercado.
Vantagens e desvantagens
Como já sabemos o conceito de backtesting, o próximo passo é: vale a pena usar essa estratégia? Veja algumas vantagens e desvantagens a seguir:
Vantagens
- Elimina os fatores emocionais, por ser um teste prévio;
- Pode validar se a estratégia tem chances de funcionar ou não;
- Utiliza dados históricos para construir passados considerados alternativos;
- Auxilia na tomada de decisões sobre o uso de determinadas estratégias de investimento.
Desvantagens
- Não garante 100% de assertividade nos resultados;
- Não exclui a necessidade de estar bem informado no cenário econômico;
- Outras métricas são necessárias para ponderar os resultados de forma mais completa.
Agora que você conhece o backtesting, tenha em mente que não se trata de uma ferramenta de pesquisa, mas de validação do que foi pesquisado. Assim, ele pode ser interessante para auxiliar nas suas análises e validar as estratégias de investimento que foram traçadas.
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